ECONOMETRIE CURS PDF

Avant-propos Ce document regroupe les différents cours de microéconomie que j’ai mis depuis Suport de curs Econometrie – nivel de. Curs Econometrie. Category: Curs 01 econometrie – introducere · Curs 2. econometrie (2) · Curs 1 Econometrie · Curs 2 Econometrie · econometrie . Get this from a library! Econometrie: [curs universitar]. [Ioan Florea, matematician .].

Author: Yocage Douzragore
Country: Norway
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 3 November 2009
Pages: 383
PDF File Size: 10.91 Mb
ePub File Size: 19.37 Mb
ISBN: 504-3-37348-663-6
Downloads: 7859
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mishakar

Elementele de calcul, valori estimate yti Valori Trim. Testul Jarque-Bera, tastarea homoscedasticitii, coeficientul de autocorelaie, funcia de autocorelaie, testarea autocorelrii erorilor, corectarea autocorelrii erorilor, testarea coliniaritii.

91706894 Curs Econometrie

Mulimea evenimentelor asociate unui eveniment se mparte n clase de echivalen. Corelograma, reprezentnd legtura dintre numrul de pomi la hectar X i producia medie la hectar Yeste prezentat n figura 8. Statistica test utilizat este: Metode de ajustare a trendului. Exist i posibilitatea de a construi un test pornind de la parametrii formei unei repartiii: Coeficientul de autocorelaie ntre i i i 1este definit prin relaia: Figurile 2 i 3 arat c sunt respectate aceste ipoteze.

Testarea semnificaieiparametrilor ise realizeaz cu ajutorul testului student: Scopul cursului este de asigura studenilor din anul III pregtirea econometric necesar nelegerii noiunilor i tehnicilor de specialitate cu referire la modelarea econometric.

Econometrie: curs universitar – Eugen Pecican – Google Books

Variaia aleatoare se poate manifesta ca un proces pur aleator, un proces aleator n care parametrii variaz n timp, i ca un proces staionar.

Aceasta valoare se compar cu 0, deci n caseta Test Value se va introduce valoarea 0. Pentru trei variabile aleatoare exist seria de date din tabelul de mai jos: Notaii Pentru un eantion de volum n, se fac urmtoarele notaii: Folosirea lor n analiza de regresie devine posibil doar prin cuantificarea lor.

  FORTRON PPS PDF

Corectarea coliniaritii Corectarea se poate realiza n funcie de mai multe condiii: Modele neliniare multipleComplexitatea fenomenelor economice a condus la elaborarea unor modele multiple neliniare. Output-ul rezultat n urma prelucrrii este prezentat n figura 5.

Dac coeficienii de regresie sunt nesemnificativ diferii de zero, atunci ipoteza de necoliniaritate este nclcat.

O persoan poate sau nu s posede o anumit categorie, poate sau nu fi de sex masculin, respectiv de sex feminin. Kcare satisface axiomele: Variabil aleatoare X are repartiia 2 de parametrii n iX H n, dac admite densitatea de repartiie: All requested variables entered b.

Realizarea testului presupune parcurgerea urmtorului demers: Acest indicator arat influena separat a factorilor. Runs test Acest test are la baz ideea c valorile variabilei reziduale se constituie n secvene sau seturi de valori pozitive sau negative numite runs, care se succed ntr-o anumit ordine sau aleator. De regul, aceste variabile apar n model ca sum a tuturor influenelor necunoscute sau care nu apar explicit n model. Ctigul salarial nominal net n anul Model 1 Constant.

Analiza variaiei pe componente, ilustrat grafic n figura 4, ne arat c raportul de corelaie msoar ponderea variaiei explicat prin linia de regresie n variaia total. Prin standardizare i aplicarea teoremeiilimit central, se obin statisticile: Valoarea 0 semnific absena legturii ntre cele dou variabile.

Influena variaiilor sezoniere St lunare sau trimestriale este neutr la nivelul anului; creterile i descreterile de nivel lunare sau trimestriale se compenseaz ntre ele la nivelul fiecrui an. Ajustarea seriilor sezoniere const n nlocuirea termenilor reali ai seriei cu termeni calculai i are ca rezultat obinerea unei serii cronologice cu variaii sezoniere riguros identice de la o perioad la alta i cu influen nul la nivelul fiecrui an.

Tolerana poate lua valori de la 0 la 1. Trendul exponenial este specific fenomenelor care se dezvolt asemntor unei progresii geometrice.

S se stabileasc forma i direcia legturii dintre cele dou variabile prin metoda grafic; 2. Aceasta se realizeaz cu ajutorul corelaiei pariale, care msoar dependena dintre variabile prin excluderea succesiv a influenei celorlali factori considernd influena lor constant meninnd numai influena factorului wconometrie.

  LIVRO MOONWALK PDF

Admitem ipoteza continuitii trendului, a stabilitii sezoniere i a lipsei influenelor accidentale. Testarea coeficienilor de regresie n cazul unui model cu un coeficient de determinaie ridicat de obicei peste 0.

Se constat c legtura cea mai semnificativ este ntre ctigul salarial nominal net i investiii. Aria de studiu a econometriei este realitatea economic privit ca un ansamblu de relaii i intercondiionri. Prezentare model i ipoteze. Ca urmare, proprietile specifice proceselor staionare, n raport cu procesele pur aleatoare, sunt: ErrorStandadized Coefficients Beta- ,t 5.

Pentru un estimator convergent are loc relaia: Testul t Studentfolosit pentru verificarea semnificaiei coeficientului de corelaie simpl, este: Probabilitatea realizrii cel puin a unui eveniment este dat de relaia: Dac este respectat ipoteza de normalitate a erorilor, i N 0, 2estimatoriiurmeaz, de asemenea, o lege normal.

Constantvrsta persoanei, sexul persoanei b. Corectarea valorii extrapolate cu influena sezonier presupune 1 resezonalizarea valorii, adic: Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri: Output-urile analizei de regresie liniar n SPSS, pentru o mixtur cu o variabil dummy i o variabil numeric Probabilitatea Sig.

Prin eveniment nelegem orice rezultat pe care ni-l imaginm n legtur cu experiena dat.

Sperana matematic i variana variabilei aleatoare tsunt independente de timp: Coeficientul de autocorelare se poate determina i ntre dou valori ntre care exist un decalaj cu ordin mai mare dect unu. Dac nu se cuds aceast ipotez, suntem n situaia existenei fenomenului de autocorelare a erorilor sau a corelaiei seriale, adic cov ij 0 sau M ij 0.